Daytrading: ein Lauf, drei Ausgänge
Ein Plan, drei mögliche Tage. Vorab weiß niemand, welcher eintritt: Genau deshalb steht alles Wichtige vor dem Einstieg fest. Alle Zahlen sind erfunden (Beispiel-Titel „BSP“), Gebühren und Steuern sind nicht eingerechnet.
Teil 1: Der gemeinsame Weg (Schritte 1 bis 8)
| # | Schritt | Was geschieht |
|---|---|---|
| 1 | Scanner | Um 10:20 Uhr (New York) zeigt der ORB-Scan BSP: Die 5-Minuten-Kerze schloss bei 82,40 $, über dem Range-Hoch von 82,10 $ (+0,37 %). Die Range der ersten 15 Minuten läuft von 81,30 $ bis 82,10 $. |
| 2 | News | Kein neuer 8-K, die nächsten Zahlen kommen erst nächste Woche. Die Aktie liegt 1,8 % über dem Vortagesschluss (80,95 $), also nicht „MOVING“ (ab 3 %). Nichts spricht gegen einen Trade, der vor Handelsschluss endet. |
| 3 | Entry | TRIGGERED: Die erste fertige Kerze über dem Range-Hoch schloss bei 82,40 $. Eine noch laufende Kerze hätte nicht gezählt. |
| 4 | Exit | Stop in der Mitte der Range: 81,70 $. Risiko je Aktie (1R): 0,70 $ (0,85 % vom Kurs). Ziel bei 1R: 83,10 $. Reward:Risk 1,00. Flat um 15:55 Uhr. |
| 5 | Time Machine | 10.000 Läufe: Ziel zuerst 31,2 %, Stop zuerst 27,0 %, weder noch 41,8 %. Urteil: So gut wie ein Münzwurf. (Rückschau auf echte Sitzungen: die Regel löste 12-mal aus, 5-mal Ziel, 5-mal Stop, 2-mal weder noch.) |
| 6 | Budget | Vier Grenzen: Maximalverlust 50 $ ÷ 0,70 $ = 71 Aktien, Positionslimit 3.750 $ ÷ 82,40 $ = 45 Aktien, Ordergröße 4.000 $ ÷ 82,40 $ = 48, Cash 4.500 $ ÷ 82,40 $ = 54. Die kleinste Zahl gewinnt: Hier entscheidet das Positionslimit, nicht der Maximalverlust. Kosten 3.708 $, Verlust am Stop 31,50 $. |
| 7 | Risk | PASS: Verlust 31,50 $ (Limit 50 $), Reward:Risk 1,00 (Minimum 1), Tagesverlust 31,50 $ von 150 $, 0 von 3 Trades, Zeitfenster offen, Position und Cash im Rahmen. |
| 8 | Broker | Ticket: KAUFEN 45 BSP, Market, gültig heute · Stop-Loss 81,70 $ · Take-Profit 83,10 $ · Maximalverlust etwa 31,50 $ · Schließen bis 15:55. Du erteilst die Order selbst bei deinem Broker. |
Die Quoten im Schritt 5 sagen: etwa jeder vierte Lauf endet am Stop, etwa jeder dritte am Ziel, und in rund zwei von fünf Läufen passiert bis zum Schluss keins von beiden. Alle drei Ausgänge unten sind also normal.
Teil 2: Drei Ausgänge (Schritt 9: Alerts)
A. Positiver Ausgang: das Ziel wird erreicht
Um 11:35 Uhr erreicht BSP 83,10 $. Der Take-Profit füllt, der Alarm „ZIEL“ klingelt einmal. Die Position ist geschlossen.
Was man daran sieht: Der Gewinn ist auf 1R begrenzt, genau wie geplant. Wer das Ziel mitten im Lauf nach oben schiebt, ändert den Plan, den die Quoten bewertet haben.
B. Negativer Ausgang: der Stop löst aus
Um 10:50 Uhr fällt BSP durch 81,70 $. Der Kurs springt schnell durch den Stop, die Order füllt bei 81,65 $, etwas schlechter als geplant. Der Alarm „STOP“ klingelt einmal.
Was man daran sieht: (1) Der Verlust ist größer als geplant (33,75 statt 31,50 $), weil ein Stop kein garantierter Preis ist, bleibt aber unter deinem Limit von 50 $. (2) Die Time Machine sagte „Münzwurf“ mit einem Hauch Vorteil für das Ziel: Ein einzelner Trade widerlegt keine Quote und bestätigt keine. (3) Heute sind 33,75 $ von 150 $ Tageslimit verbraucht. Kein Trade zum „Wiedergutmachen“, kein Stop, der nachträglich weiter nach unten rutscht.
C. Neutraler Ausgang: weder Ziel noch Stop
Der Kurs pendelt den ganzen Tag zwischen 81,95 $ und 82,85 $. Um 15:55 Uhr klingelt der Alarm „Flat by close“, die Position wird zu 82,55 $ verkauft.
Was man daran sieht: „Weder noch“ war in der Simulation mit 41,8 % der häufigste Ausgang. Kleine Gewinne dieser Art können durch Gebühren und Spread aufgezehrt werden. Und: Hätte der Kurs bei 82,55 $ gedreht und wäre unter 81,70 $ gefallen, wäre es ein Stop geworden. Die Disziplin „Flat by close“ verhindert, dass aus einem Tagestrade ein Übernachttrade wird.
Teil 3: Die drei Tage im Vergleich
| Ausgang | Ergebnis | in R | Was entschied | Die Lehre |
|---|---|---|---|---|
| A Ziel | +31,50 $ | +1,00 R | Kurs erreicht das Ziel | Gewinn bleibt auf den Plan begrenzt |
| B Stop | −33,75 $ | −1,07 R | Kurs fällt durch den Stop | Lücken kosten mehr; das Limit schützt |
| C Weder noch | +6,75 $ | +0,21 R | Flat by close um 15:55 | Häufigster Fall, Kosten fressen kleine Gewinne |
Zusammen: +31,50 − 33,75 + 6,75 = +4,50 $ aus drei verschiedenen Tagen. Das Beispiel zeigt kein Ergebnis, das man erwarten darf, sondern wie sich ein Plan anfühlt und rechnet: kleine, begrenzte Beträge je Trade, und ein Tageslimit, das einen schlechten Tag begrenzt.
Probier es selbst
Auf der Seite Daytrading (Anmeldung nötig) gibt der Knopf „Beispiel laden“ einen vergleichbaren Ablauf vor, und du siehst, wie jede Zahl entsteht. Ein Überblick über alle Schritte steht im Artikel Daytrading in elf Schritten.
Alle Werte sind erfunden. Das ist ein Rechenbeispiel, keine Empfehlung und keine Anlageberatung. Die meisten Daytrader verlieren Geld.
Bildung, keine Anlageberatung. · Weiter: Daytrading in elf Schritten: der Ablauf · ATR-Stop: wie weit weg vom Kurs? · Glossar